株式の250日ローリング・リターンを行名（日付）を保持したまま計算したい。

Question

縦に時系列で株式のリターン、横に銘柄が並んでいる以下のようなリストrtnの全銘柄について、250日ローリング・リターンを計算しようとして、

rtn.roll=rollapply(rtn+1, width=250, FUN = prod)-1

と書くと、行の名前（日付）の情報がなくなってしまうのですが、日付の情報を保持したまま、ローリングリターンを計算できないでしょうか？

Ajinomoto.Co...Inc. ANA.Holdings.Inc. Alps.Electric.Co...Ltd. AMADA.HOLDINGS.CO..LTD
2002-01-01 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
2002-01-02 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
2002-01-03 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000
2002-01-04 -0.016406240 0.000000000 0.02808988 -0.01923078
2002-01-07 0.003971457 0.016447420 0.03934431 0.04901958
2002-01-08 -0.007911384 -0.009708762 0.01997900 0.02429903
2002-01-09 -0.047049470 0.003268003 0.05463922 0.01094890
2002-01-10 -0.018410030 0.003257275 0.04594326 0.02346575
2002-01-11 0.012787700 -0.012987018 -0.02803737 -0.04056435
2002-01-14 0.000000000 0.000000000 0.00000000 0.00000000

Answer 1

library(zoo)
rtn <- read.table(text = "Ajinomoto.Co...Inc. ANA.Holdings.Inc. Alps.Electric.Co...Ltd. AMADA.HOLDINGS.CO..LTD
                 2002-01-01         0.000000000       0.000000000              0.00000000             0.00000000
                 2002-01-02         0.000000000       0.000000000              0.00000000             0.00000000
                 2002-01-03         0.000000000       0.000000000              0.00000000             0.00000000
                 2002-01-04        -0.016406240       0.000000000              0.02808988            -0.01923078
                 2002-01-07         0.003971457       0.016447420              0.03934431             0.04901958
                 2002-01-08        -0.007911384      -0.009708762              0.01997900             0.02429903
                 2002-01-09        -0.047049470       0.003268003              0.05463922             0.01094890
                 2002-01-10        -0.018410030       0.003257275              0.04594326             0.02346575
                 2002-01-11         0.012787700      -0.012987018             -0.02803737            -0.04056435
                 2002-01-14         0.000000000       0.000000000              0.00000000             0.00000000")

rtn.z <- zoo(rtn, as.Date(row.names(rtn)))
rtn.roll=rollapply(rtn.z+1, width=5, FUN = prod,align="left")-1

• align="left" は始まる日
• align="right" は終わる日

https://www.rdocumentation.org/packages/zoo/versions/1.8-0/topics/rollapply