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株式の250日ローリング・リターンを行名(日付)を保持したまま計算したい。

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回答 1

投稿 2017/11/26 11:57

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Hikoans

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縦に時系列で株式のリターン、横に銘柄が並んでいる以下のようなリストrtnの全銘柄について、250日ローリング・リターンを計算しようとして、

rtn.roll=rollapply(rtn+1, width=250, FUN = prod)-1

と書くと、行の名前(日付)の情報がなくなってしまうのですが、日付の情報を保持したまま、ローリングリターンを計算できないでしょうか?

Ajinomoto.Co...Inc. ANA.Holdings.Inc. Alps.Electric.Co...Ltd. AMADA.HOLDINGS.CO..LTD
2002-01-01         0.000000000       0.000000000              0.00000000             0.00000000
2002-01-02         0.000000000       0.000000000              0.00000000             0.00000000
2002-01-03         0.000000000       0.000000000              0.00000000             0.00000000
2002-01-04        -0.016406240       0.000000000              0.02808988            -0.01923078
2002-01-07         0.003971457       0.016447420              0.03934431             0.04901958
2002-01-08        -0.007911384      -0.009708762              0.01997900             0.02429903
2002-01-09        -0.047049470       0.003268003              0.05463922             0.01094890
2002-01-10        -0.018410030       0.003257275              0.04594326             0.02346575
2002-01-11         0.012787700      -0.012987018             -0.02803737            -0.04056435
2002-01-14         0.000000000       0.000000000              0.00000000             0.00000000

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library(zoo)
rtn <- read.table(text = "Ajinomoto.Co...Inc. ANA.Holdings.Inc. Alps.Electric.Co...Ltd. AMADA.HOLDINGS.CO..LTD
                 2002-01-01         0.000000000       0.000000000              0.00000000             0.00000000
                 2002-01-02         0.000000000       0.000000000              0.00000000             0.00000000
                 2002-01-03         0.000000000       0.000000000              0.00000000             0.00000000
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                 2002-01-07         0.003971457       0.016447420              0.03934431             0.04901958
                 2002-01-08        -0.007911384      -0.009708762              0.01997900             0.02429903
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rtn.z <- zoo(rtn, as.Date(row.names(rtn)))
rtn.roll=rollapply(rtn.z+1, width=5, FUN = prod,align="left")-1

投稿 2017/11/26 14:07

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